lucky2020-10-12 18:12:49
lucky老师，我没有听懂，这个VAR(A-B)跟我们要求的东西有什么关系呀，为什么要这么算
回答（1）
Jenny2020-10-13 16:14:59
Jenny同学你好，跟踪误差(Tracking Error)是指组合收益率与基准收益率之间的差异的收益率标准差，所以这里的var（A-B)求的就是组合基准收益之间的差异的方差，开根之后就是标准差呀，也就是我们要求的。不过这里是不用开根的，因为benchmark是现金，也就是没有风险，所以化简后TE等于组合的波动率。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片