舒同学2020-10-12 16:20:48
舒同学老师你好，这两种情况下的realized forward rate after 6 month为什么不一样呢，请老师讲解一下，这里不太懂
回答（1）
Adam2020-10-12 19:51:08
Adam同学你好，这个其实就是和利率期限结构的假定有关。
1是不改变期限结构,。在六个月后仍是按照0.8/1.0/1.2（因为在0时刻看市场是0.8/1.0/1.2，当期限结构不变，在6个月后仍是这样的结构。）
2是：0时刻看到的理论上应该在6个月是1.0。所以按照实现收益率的做法。当时间来到6个月，利率就变成了1.0.
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这个是notes里的
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