lucky2020-10-12 16:19:43
lucky老师，请问第二个选项是怎么理解呢，我没有听懂
回答（1）
Adam2020-10-12 19:07:12
Adam同学你好，
使用riskmodel更关注于宏观因子对整体的影响，而所谓的阿尔法就是一个特定的风险，在beta相同时有没有超额收益，这个是取决于特定的风险因子的。因此从特定的角度来说，特定的因子是更多的。所以说使用宏观因子进行回归，因素相对少一些。
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