ABC12342020-10-11 14:10:28
ABC1234首先没弄懂为什么标的资产价值是2200乘10。2200和10不都是表示价格的数字吗？乘积又是什么意义？其次 在最后计算期权价格带入公式的时候 没写后半部分的1/2 gamma Var方，是因为假定了gamma等于0吗？
回答（1）
Cindy2020-10-12 18:08:23
Cindy同学你好，因为这个期权的标的资产是指数不是期权本身。期权本身的价格是350，这是用不了的，因为S代表的是标的资产的价格，指数的价格是2200点，所以要用这个，又由于一个指数点代表的价值是10元，所以2200点的总价值就是2200*10=22000元
这道题明确说了用delta-noraml计算VAR值，所以不需要考虑后面的gamma项
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片