阮同学
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Cindy2020-10-12 18:05:51
Cindy 同学你好，A选项，ES满足次可加性，但是VAR不满足，正确，
B选项，VAR和ES这两个指标是不可以相互转换的（interchangeable）,错误
C选项，VAR和ES的计算不一定要依赖正太分布的，历史模拟法就可以计算VAR和ES,但是这个方法对分布没有任何要求，C选项错误
D选项，VAR根据选取的置信水平不同会发生变动，ES也会变化，所以D错误
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老师，次可加性的定义是什么
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同学你好，当同时投资于多种资产时，风险会被分散。表达式为：ρ(R_1+R_2 )≤ρ(R_1 )+ρ(R_2)，即投资资产A和资产B的组合所产生的风险小于单独投资于资产A和资产B所产生风险的加总，意味着投资组合会分散风险。这叫做次可加性
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