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蛋同学2020-10-11 10:58:36

老师，60题为什么用完basic measurement之后又要用delta normal的方法？直接basic measurement计算出来不就是这个头寸的VaR值了吗？

回答（1）

Cindy2020-10-12 18:02:47

同学你好，因为这个头寸是一个债券哦，它的VAR值是没有办法直接算的，所以我们先算出了利率的VAR值，然后通过delta-normal法转化成债券的VAR值了呀

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