可同学2020-10-10 22:58:23
可同学为什么是低估了损失?是因为VAR和VAR'都是负数么?
回答（1）
Jenny2020-10-12 10:04:09
Jenny同学你好，这里没有题干，按照图上的意思，看起来应该是，肥尾相对于瘦尾来说，5%对应的Var´是要比VaR更负的，也就是损失应该是更大的。如果原来的分布是肥尾的，那么现在用的是这个瘦尾分布的话，那么损失是相对低估的。如果题干不是这么设置的话，建议附上视频的具体位置。
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明白了，谢谢老师
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不客气哒，如果对该问题还有疑问，随时欢迎追问。
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