凌同学2020-10-10 21:39:09
凌同学请问一下这个题目怎么做，portfolio的均值算样本均值还是算随机变量？分母是标准误还是标准差？截图中王家根说的知识点是哪个？从小到大用乘法？好像没听过
回答（1）
Jenny2020-10-12 13:53:39
Jenny同学你好，这个题目是随机变量，不能算是均值，群里说错了，这里纠正一下。因为他实际上问的是接下来三天的取值下限，所以问的不是均值而是某一天的值，所以用的是标准差。但题目问的时间区间时3天，给的只是日波动率，所以要把日波动率转化为3天的波动率，所以乘以根号3，也就是群里这位同学说的，SD3-days =8*sqrt（3）=13.86，这个知识点是在倒数第二章波动率转换哪里学到的。又因为问的是下限，所以是均值减去k*sd， 99%对应的关键值是2.33，所以下限是60-2.58*13.86=24.24
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这道题，在给定99%置信区间下求，是双边的，alpha不是为0.5%吗？
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对的，单边alpha是0.5%。前面99%的关键值敲错了，后面那个2.58才是对的。
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