周同学2020-10-10 19:40:13
周同学老师 如何理解第一个选项里的 贝塔要等于1呢 还有就是 均值方差理论是不是就是有效前沿呀 这两者有什么内在的逻辑吗 然后资本市场线cml是在有效前沿的基础上引入了无风险资产得到的对吗 那sml跟cml有什么关系吗？还有sml就是capm模型里的吗 一直有些绕 麻烦老师给个详细全面的逻辑联系
回答（1）
Adam2020-10-12 18:51:10
Adam同学你好，
1：市场组合M的beta是1呀
2：不是的，这个框架实际上就是考虑：收益率、方差。
3：对的
4：sml是通过CML推导出来的。关系如下。sml就是CAPM模型的具体表达式。
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