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周同学2020-10-10 19:11:58

为什么treynor ratio代表了一种套利机会？

回答（1）

Adam2020-10-12 18:39:25

同学你好，
它的经济含义就是每承担一单位系统性风险，投资组合所能得到的超额回报。如果三个组合的特雷诺都不同，说明三者的超额回报是不同的，所以自然就可以进行套利了

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