Muko2020-10-10 16:32:59
Muko老师，这个286题不太明白
回答（1）
Cindy2020-10-12 17:33:36
Cindy同学你好，假定资产的收益有尖峰的话，尖峰就意味着肥尾，肥尾就意味着极端情况发生的概率加大。如果我们用正态分布去建模收益的分布的话，就无法考虑到肥尾的情况，也就无法考虑极端情况，因此用这个方法是会低估风险的，因此也会低估VAR值
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片