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路同学2020-10-10 16:16:02

84题，老师说在互换日的vfloat=par,但是又说这个v是指该互换日之后（不包括该互换日）的每笔现金流折现到该日的值=par。那实际上应该是在互换日当天的vfloat=par➕该日的coupon吧?只有在零时刻vfloat=par。这样才对吧？

回答（1）

Adam2020-10-10 19:52:33

同学你好，
在利息交换日，利息交换完成，此时浮动利率债券价值=par

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