fighting2020-10-06 21:02:40
fighting麻烦问一下老师，theta区分call 和put嘛，谢谢，long call的theta小于0，那long put呢？
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Cindy2020-10-09 13:36:34
Cindy同学你好，theta区分call 和put的，long call的theta小于0，long put也是一样的，theta小于0，不过long call和long put的theta取值可能是不一样的
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老师您好，我还有一个问题就是，为什么一个期权有着很高的内在价值并且还有很短时间到期的话，它的delta趋向于1，gamma，rho， 和Vega趋向于0呢，谢谢
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还有就是delta不能衡量标的资产的large move嘛，我记得看了一道delta hedge的题目，答案好像说，delta hedge does not help with large move，不知道是不是我理解有问题
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同学你好，第一个问题，一个期权有着很高的内在价值，说明是deep in the money的状态，标的资产每涨一块钱，期权就多赚1块钱，此时delta是比较大的，delta趋向于1，并且还有很短时间到期的话，，gamma也是比较大的，这个从图像上可以很直观的看到
越临近到期，利率，波动率对期权的影响程度就没有那么剧烈了，所以rho， 和Vega趋向于0
第二个问题，delta刻画的是期权的价格线性变动部分，不能衡量标的资产的大幅变动，只能衡量小幅变动
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