李同学2020-10-06 20:59:27
李同学习题册374题，为什么异方差影响efficiency？另外第二项LAD是什么？需要掌握吗？
回答（1）
Jenny2020-10-09 16:11:10
Jenny同学你好，陈述I 中说，异方差的存在不会影响BLUE，这是错的，异方差不会影响linear和unbiased，但是会影响efficient（或者也叫best），因为异方差的存在，就表示残差项的方差不再是不变的常数了，所以整体的方差也就不再保持不变，而efficient要求估计量的方差比任何无偏估计量的方差都要小，但方差是一直处于变动中的，这样就没办法保证估计量的方差是最小的。
陈述II中，说的是最小一乘法。可以简单理解为，实际数据和估计量的差异的绝对值的加总；最小二乘法是实际数据和估计量的差异的平方加总；如果存在很多outliers的话，平方会加剧它们对模型回归的影响，所以最小一乘法比较合适。
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