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李同学2018-03-19 11:53:54

请问delta gamma公式是如图嘛？去绝对值后是怎样的？二阶项正负号如何考虑？

回答（1）

金程教育吴老师2018-03-20 16:26:11

同学你好，delta-gamma公式去掉绝对值之后就是你手写的。讲义写得有瑕疵。记你笔记的就好了。short option gamma为负，代入公式就好了，short option 凸度带来的影响会增加VAR

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