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GUO2020-10-06 09:57:00

第一题老师说当正态分布前提时，VAr就满足次可加性。但是var不是本来前提就是正态分布吗？

回答（1）

Jenny2020-10-09 10:44:44

同学你好，并不是所有的var计算都是假设正态的哦，一般是delta-normal的算法才是在正态分布份假设下。具体关于VaR方面的知识还是以第四门负责老师的说法为准。

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