孙同学2020-10-04 01:53:10
孙同学老师，题目要求算的是delta-normal的VaR值，但老师算的应该是VaR（ds），而不是VaR（df），为什么这里只算标的资产的VaR就可以了呢？
回答（1）
Cindy2020-10-09 11:08:26
Cindy同学你好，delta normal法包含两步，第一步是算标的资产的VAR值，第二步是计算衍生产品的VAR值，通过一阶导数delta来连接，因为这里的delta我们不知道，所以我们直接算到标的资产的VAR值就可以啦，这也是delta normal法的其中一步呀，
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