李同学2018-03-19 04:46:30
李同学老师，麻烦问下，习题363，put期权的价值跟时间T的关系，为什么不能用put的价值公式来理解？V（put）=k*e^（-rt）-s，这样的话期权的价值与时间T是成反比的
回答（1）
Galina2018-03-19 10:26:17
GalinaV（put）=k*e^（-rt）-s这个指数求期权下限中的一部分呀，不是求价值。
T越长option的价格越大是因为时间越长，隐含波动率越大，所以期权获得更多利的可能性越大，价值越大
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