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安同学2020-10-02 23:09:08

老师，求option的VaR 不是直接Δ*var(ds)吗，还要乘股价吗，乘股价的不是bond的用久期计算VAR式子了吗，我有点迷糊

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回答（1）

Cindy2020-10-03 15:11:27

同学你好，如果乘上股价的话，那应该是算的标的资产股票的var值，如果是期权的话，正如你所说，直接将股票的var值乘以delta就可以啦

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