Muko2020-10-02 18:22:29
Muko老师，那个TREASURY INSTRUMENTS 的example，从2015.7.1到2005.7.1，这个期间的付利次数N才等于21吧，如果要计算2005.1.1的PV，那N应该等于22才算合理。还是说题目中的2005.4.1是bond存入的日期？
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Adam2020-10-05 10:07:29
Adam同学你好，N实际代表的期限。“时间”
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那您看一下它这个地方的N为什么表示21呢？
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从2005.1.1.到期末一共21期。所以计算2005.1.1的债券价格（未来发生的所有现金流的现值。）
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那老师您的意思是贴现到2005.1.1，是不需要考虑2005.1.1号这一天的复利？
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？你的意思是要不要考虑当天发生的利息吧？
不考虑的，因为这个PV是对未来的现金流的贴现求和。
但如果你要计算2005.7.1的债券价格，要将价格+当期利息，一起折现到4.1.
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