阮同学2020-10-02 17:29:39
阮同学为什么54题的题意是vega<0，theta<0?
回答（1）
Cindy2020-10-03 15:44:30
Cindy同学你好，不好意思，国庆在家答疑很不方便，老师这边无法加载视频，也看不到题目，等你再等待几天，节后再给你完整的回复呀
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老师 现在能解释一下吗
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同学你好，非常感谢你的耐心等待，这里的两个信息是从题干中看出来的，portfolio exhibits high unfavorable sensitivity to increases in implied volatility ，说明波动率上升，期权反而是贬值的，这就意味着vega为负值
experiencing significant daily losses with the passage of time. 随着时间的流逝，期权也是在贬值的，说明theta为负值，如果是正值的话，那么二者之间就是同向变动啦
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