老师，请问在使用Delta-Gamma方法时，关于二阶项的正负号您每次都要用是否为组合增加/减少风险来判断，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式，在代入 gamma时根据 long时gamma＞0，short时gamma＜0来直接将正负号代入来计算？

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520eating5202018-03-18 12:06:54

老师，请问在使用Delta-Gamma方法时，关于二阶项的正负号您每次都要用是否为组合增加/减少风险来判断，可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式，在代入 gamma时根据 long时gamma＞0，short时gamma＜0来直接将正负号代入来计算？

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