马同学2018-03-15 16:58:16
马同学请问老师，为什么我按照Effective Convexity计算公式得出的结果与讲义结果不一致?计算过程如图所示，谢谢！
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-16 10:22:22
金程教育吴老师同学你好。题目问的是组合成 和B相同的duration A和C资产组合的convexity。之所以不能用有效久期，是因为有效久期是根据该债券的利率波动，根据事后的价格变动计算出来的久期。有一点要说明 组合的convexity是可以加权平均的，你可以利用泰勒公式 多项式理解。
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