李同学2018-03-14 19:06:51
李同学老师，习题338题，题中说interest rate是连续复利，为什么不把储存成本的利率也转换成连续复利呢。比如习题329题，求连续复利的远期利率时，就把欧洲美元期货的利率转换成了连续复利后再计算。什么时候需要转换一致什么时候不用转换呢？谢谢了！
回答（1）
Galina2018-03-16 16:47:48
Galina两个是不同的
338题的仓储成本连续复利是体现在S*e^(r+u)上了，也就是体现在求F时。如果不是连续复利，则是(S+U0)e^r。
329说的是利率是连续复利，所以要把一般复利转换为连续复利。
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