你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

nikkie2018-03-13 23:31:26

老师d为什么不对

回答（1）

金程教育吴老师2018-03-14 10:28:45

同学你好，期权图形是带凸性的，应该是用delta-gamma方法，不能简单地光乘以一个delta（sensitivity factor）排除BD，根据VaRp = ΔVaRf，应该选A

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2024金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录