mcp_mvp2018-03-13 12:50:45
mcp_mvpCTD的问题。 CF是否固定是计算“期货交割月的第一个交易日”的虚拟债券价值？如果是，因此，是否所有的CTD计算都是对应“期货交割月的第一天”这个时点上的预期QBP（即F0-AI）和理论QFP进行计算？
回答（1）
最佳
Galina2018-03-13 17:00:10
GalinaCF是否固定是计算“期货交割月的第一个交易日”的虚拟债券价值？
CF是转换因子
如果是，因此，是否所有的CTD计算都是对应“期货交割月的第一天”这个时点上的预期QBP（即F0-AI）和理论QFP进行计算？
这句没太看懂QBP（即F0-AI）
QBP是债券的报价呀。
呃，我写一下CTD的原理，如图，如果你还是有疑问，可以具体提问。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
谢谢老师，那换一个问题，即 是否CTD里的 QBP和QFP，都是针对交割月第一天的报价在进行估算？谢谢
- 追答
-
QBP就是short方所选择债券的报价，交割时什么价格就是什么价格。QFP是是对应的futures的报价，一般是选取交割日前一天的收盘价。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片