左同学2018-03-13 12:39:05
左同学假设现在是6月，我们要对冲接下来三个月的利率风险，用九月份到期的T-bond future。以上是习题集中一道题的陈述，请问：T-bond Future 对应的利率风险不是九月份以后的利率风险吗？为什么可以对冲6月到9月之间的利率波动？好像6-9月的利率波动不会影响到T-bond future的futures price吧。
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Galina2018-03-13 17:01:03
Galina同学你好，麻烦发一下原题目的图片，以便更清楚为你解答
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