nikkie2018-03-11 17:20:40
nikkie老师b选项delta等于0 不是会让股票的move变得不敏感吗？为什么b错
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金程教育吴老师2018-03-12 16:44:10
金程教育吴老师同学你好。当价格变动比较大的时候，此时还需要考虑gamma对冲，此时应该用option对冲，因为期货通常不作为gamma对冲的工具。
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这跟B说的有什么关系？怎么还有GAMMA的事儿？
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B的价格移动比较大，因为曲线不是直线，受凸度影响，futures只能用于delta对冲，它没有gamma项，所以当价格变动较大的时候，期货仅能用于delta neutral
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C是对的是因为已经执行了一个option 所以需要再long一个option 一卖一买才能对冲波动吗？
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对
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