谈同学2018-03-11 16:40:33
谈同学关于BMS put option定价中的delta问题。
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-12 16:38:14
金程教育吴老师同学你好。P=S（-N（d1））+K*exp(-rt)N(d2)
所以△=-N（d1）
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老师，你的看跌期权的delta和么老师的不一样，他的是-N(-d1),
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刚刚照片没发成功
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同学你好。我写错了△=-N（-d1）。不从公式理解的话。假设我现在有一个put，如果股价上涨了，那么我期权价格就下降，delta（即 期权价格的变化/股票价格的变化）<0
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