nikkie2018-03-10 21:08:15
nikkie老师 请讲一下这道题
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-12 15:26:40
金程教育吴老师同学你好。key rate是利率曲线非平行移动的考点。而这类题型通常就是解一个相似三角形。key rate shifts这里我们其实是有两个隐含的假设的：
第一，一个key rate的变化，只会影响相邻key rate的变化，即如果key rate是2年、5年、10年、20年的，那么5年的key rate发生变化，只会影响到2年和10年key rate的变化，不会影响20年的key rate的变化。
第二，一个key rate的变化，影响相邻的key rate的变化，是呈一个线性递减的形式影响的。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
可是题目里为什么选C？怎么计算的，按说10年的利率变动不会影响到20年啊，为什么题目还说this shock 了20年的利率
- 追答
-
10年旁边两个key rate分别是5年与20年。如图
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片