崔同学2018-03-10 16:58:56
崔同学老师，请解答下99题可以吗，答案看不懂
回答（1）
Crystal2018-03-12 11:31:55
Crystal同学你好，首先这个题目其实是在问在金融危机的时候，我们的相关系数和方差的变化都是什么样子的。首先需要知道的就是在金融危机发生的时候，金融市场和产品之间的相关性是会有一个很显著的上升。这个结论是根据实际的经验得来的。D选项错在当相关性上升的时候，VAR是没有办法对于金融产品的损失进行估计的，误差会很大。B选项说的是当相关性上升的时候，分散化的效用是降低的。因为分散化效果最好的时候就是各个金融资产之间是不相关的
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