于同学2018-03-09 05:26:52
于同学习题册453，这道题为什么不用effective duration呢？
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-09 09:46:58
金程教育吴老师同学你好。key rate用于利率曲线的非平行移动。而duration计算的前提是利率曲线的平行移动 所以这里不能用 one factor hedge的方法
此题解法：100面值对应0.81的key rate风险敞口，4.04的key rate风险敞口对应多少面值呢？ 对应4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate风险敞口，对应我就用对应的面值反向对冲，其实就是一个简单的等比例关系
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