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天堂之歌

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张同学2018-03-07 19:00:05

两个swaps的期限不一，所以这个组合的组成随时间会变化， DV01同样也会变。hedge不需要考虑时间变化吗

回答（1）

Galina2018-03-09 10:02:49

DV01其实就是一种以折现现金流为权重的加权期限呀，所以已经有考虑了期限的影响

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