彪同学2018-03-07 11:01:59
彪同学老师您好，请问这里为什么要选用今天的收益，不是应该用t-1的收益吗？
回答（1）
Crystal2018-03-09 10:30:42
Crystal同学你好，其实这个题目是想要你计算预测的是n+1天的波动率。
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问题里哪里可以看出要计算t+1天的波动率了？
而且如果计算t+1，为什么算式里选用的是t-1的波动率和t的收益？
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同学你好，因为题目要你计算的是updated 的数据，所以我们知道要计算的是n+1天的，题目选用的是根据t-1天数据计算出来的波动率，实际上也就是t天的波动率和t天的收益。
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我被搞糊涂了，你看左边的表，波动率选的是t-1天的，而收益率选的是t天的，怎么会不匹配？无论是计算t天的波动率还是t+1天的波动率，这两个数据也应该是对应的同一天的吧？
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同学你好，首先你要明确的就是收益率选的是n天的，波动率虽然是在n-1的表格中，但是他表示的是根据n-1天的收益率和波动率计算出的n天的波动率，他对应的表头是EWMA，他是被计算出来的数据。
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好像大概明白，可是表格这样写好难懂，怎么分辨在t-1那天列的其实是计算出来的t的波动率呢？
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如果真的在考试中遇到这样的问题，一定要看清是t-1的波动率还是根据t-1天的波动率计算出来的ewma的波动率就可以了。
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不好意思哈老师，我就是不清楚从哪里可以区别是t-1的波动率还是计算出来的ewma，你是说只要表格写着ewma的波动率就是用t-1天计算得出的？
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同学你这样看哈，t-1天波动率用ewma模型计算出来的不是应该是第n天的数据吗。
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