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崔同学2018-03-07 10:20:27

老师，T2为什么是5.25？

回答（1）

Galina2018-03-09 09:59:00

eurodollar futures是一种很标准化的合约，其期限是固定的，三个月，即0.25年
convexity adjustment中，T1是起始日，T2是到期日，T2-T1=0.25

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