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左同学2018-03-06 13:43:02

请问一下：习题集275题，MBS的Duration应该比零息债小很多吧，仅仅因为有reinvestment risk就可以判定MBS价格对利率更敏感吗？

回答（1）

Galina2018-03-08 12:07:37

如图，这个其实是第四门的知识点

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 评论
追问
1. 所以这个题不考虑久期？ 2. 难道不是现金流越平坦，Convexity和Duration都会越小吗？
追答
不考虑久期。现金流月均匀，convexity越大。这是第四门估值里讲的

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