汤同学2018-03-05 23:51:37
汤同学这题gamma如何判断？按照讲义long put/call的gamma不是都是正的吗
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崔耀杰2018-03-06 16:09:34
崔耀杰刚好看到你~~，顺便回答一下哈，cash-or-nothing call 是个二元期权。就是大于执行价格拿一笔现金K，低于就是0。那么现在股价S0 22 > 执行价20，是实值的，到期时可以拿到现金K。vega的变动大必然会导致估价可能低于20，变成虚值从而不值钱。即当实值时，股价和vega成反向变动。这个是奇异期权不能当做一般的期权看待噢
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金程教育吴老师2018-03-06 16:42:30
金程教育吴老师同学你好，如图
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