塞同学2018-03-05 14:15:37
塞同学exercise19如何计算
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最佳
Galina2018-03-09 15:01:05
Galinaeurodollar futures是一种很标准化的合约，其期限是固定的，三个月，即0.25年
convexity adjustment中，T1是起始日，T2是到期日，T2-T1=0.25
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Crystal2018-03-05 14:25:59
Crystal同学你好，请你把图片贴上来。
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老师，这道题怎么做的
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同学你好，其实这个考察的就是convexity adjustment的公式形式是什么，convexity adjustment=1/2T1T2sigma代入式子就是=1/2*5*5.25*4%^2=2.1%
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为什么T1，T2是5和5.25
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