彪同学2018-03-04 10:53:53
彪同学老师您好，587题给出的是yield的标准差，计算出来的应该是利率的VaR，这里不应该考虑用duration转化为bond的VaR吗？为什么直接用利率VaR来计算组合VaR呢？
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金程教育吴老师2018-03-05 11:58:43
金程教育吴老师同学你好。VAR=z×σ×P，这个σ就是价格的波动率。
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您看表格里写的是yield的标准差，我有点晕菜了，这里应该怎么区分给出的是价格的波动率还是yield的波动率，什么情况下需要再用delta-normal的方法做转化呢？
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你是说这里是bond的收益的波动率？这里为什么写着standard deviation of the yield？
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题目写错了，σ应该是是价格的波动率，如果通过delta normal法，要考虑久期
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