彪同学2018-03-03 11:08:30
彪同学老师您好，请问598题为什么在deep in the money时用delta-normal方法计算VaR准确，那在deep out of the money时呢？
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-05 11:40:01
金程教育吴老师因为deep in the money delta近似于1，deep out of the money delta近似于0，根据公式VARp=△×VARs， 从定量上看VARp≈0，但实际上，买一个期权多少会带来风险，VAR不等于0，所以此时使用delta normal方法效果不大好。
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