李同学2018-02-28 23:49:08
李同学97题当现货价格上升时，long stock现货是赚钱的，而stock和标普500负相关，stock上升则标普500下降，而题目又是short 标普500的期货，那期货还是赚钱的，为什么还存在风险不能对冲呢
回答（1）
金程教育吴老师2018-03-01 11:08:29
金程教育吴老师假设股票A与指数完全负相关，股票价格上升1个单位，指数价格下降一个单位，现在long stock and short 指数，组合就变成这样了，股票，多头，组合价值上升，指数由于仓位是空头，组合价值上升，两个方向一致，不是hedge.
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片