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李同学2018-02-28 15:10:58

按照对冲的公式，12.13✖️4.04➗(2.48× )这个思路不对，答案直接对等4.04，不明白为什么？

回答（1）

金程教育吴老师2018-03-01 11:32:02

同学你好，100面值对应0.81的key rate风险敞口，4.04的key rate风险敞口对应多少面值呢？ 对应4.04/0.81*100 的面值，那有那么多key rate风险敞口，对应我就用对应的面值反向对冲，其实就是一个简单的等比例关系

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