小同学2018-02-27 19:45:21
老师你好,请问330题题干是什么意思?自己没翻译明白
回答(1)
Galina2018-02-28 09:36:13
题干中的short term deposit就是一个标的资产(短期存款,和债券的含义类似,与利率负相关),题中要问的就是远期合约和期货合约的利率之间的关系。
有一个公式Forword=future-1/2σ^2T1T2,这个公式说的就是期货合约和远期合约的利率之间的关系。不是期货合约和远期合约价值的关系,因为期货合约和远期合约谁的价值更高,是取决于和利率之间的相关关系的。
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