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天堂之歌

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LAI2020-07-05 16:52:15

题目没讲，怎么知道0.001是单尾还是双尾？

回答（1）

Jenny2020-07-06 17:22:00

同学你好，这道题意在考察99.9%的置信水平下的VaR值计算，这种时候我们一般只关心损失，也就是左尾部的极端值，所以这里用单尾。计算VaR的时候，如果没有特别说明，一般就用单尾。

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