杨同学2020-07-05 11:26:03
杨同学老师，为什么deep ITM的欧式看涨theta不大于0呢？
回答（1）
Adam2020-07-06 16:32:25
Adam同学你好，随着时间的流逝(也就是已接近行权日期），不管有没有做风险管理，看涨期权的时间价值都会下降。因此期权价值会下降。所以theta小于0.
但是大多数期权的Theta都是小于0的，有一个特例，是欧式实值看跌期权，该期权的Theta会大于0
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片