张同学2020-07-02 02:05:09
张同学老师你好 这道题说有一很高的概率会造成巨大的亏损 所以峰会很高是吗 又因为尖峰肥尾 所以才选肥尾的对吗 那么是不是如果有很高的概率亏损或盈利都是尖峰 即都是肥尾呢 谢谢
回答（1）
Jenny2020-07-02 16:37:30
Jenny同学你好，大部分情况是你理解的这样的，但这有个前提条件，就是假定这些分布的方差跟正态分布是一样的。如果说尾部的极端值出现的概率比正态分布要高（肥尾），那么这些极端值造成的方差就比较大，为了弥补尾部比较大的极端值，中间的分布就要比较集中（也就是尖峰）来减小离散度，以保持方差相等。所以在方差相等的条件下（在FRM考试里，一般都隐含这个假设），尖峰和肥尾是一起出现的。
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