王同学2018-02-26 19:15:53
王同学1、为什么贴现的时候，用连续复利的公式贴 2、算3时刻25000的时候，有用半年复利计算
回答（1）
Galina2018-03-01 14:18:01
GalinaFRM所讲的衍生品中，如果没有特殊规定，都是连续复利折现。因为货币的时间价值分分钟都在产生
互换一笔现金流是 semiannual 的，那么按照6个月一次互换来回推的话，上次的互换发生在9月，也就是（3月至9月的coupon），上上次为3月（也就是-3月至3月的coupon），所以选择的是last payment的libor。也就是5%*1m*（1/2）
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