咖同学回答（1）
Jenny2020-06-28 11:48:09
Jenny同学你好，这里考察的知识点就是用t-stat来判断是否拒绝原假设。这里要判断stock index是否significant，如果insignificant，就是股指的系数是0, 所以原假设就是 beta of stock index =0（hypothesis value）,； 根据t-stat的公式，t=（sample statistic - hypothesis value）/ standard error of the sample statistic也就是 (1.9-0)/0.31。
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