petrel2020-06-24 10:58:15
petrel老师好，请问delta 与volatility是什么关系？为什么deep ITM call delta 与volatility是反向变化的？谢谢！
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Adam2020-06-24 17:59:28
Adam同学你好，这是有条件的。
当deep ITM call时，此时delta是趋近于1的，如果此时波动率上升（gamma会由低波动向搞波动变化，gamma值上升，期权价格变化明显），有由于此时期权价格是在深度实值的状态，所以只能是向ATM。此时delta会降低
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