小同学2018-02-25 20:56:56
小同学老师你好，282题，没看懂题是什么意思，答案也没看懂，请老师讲解
回答（1）
Galina2018-02-27 11:28:50
Galina这题有两种解法，掌握一种即可，如图
- 评论（0）
- 追问（6）
- 追问
-
你好，老师，为什么这道题在计算过程中，每个利率下边都除以2？
- 追问
-
另外，我看你解题过程中，远期利率和即期利率没有区分开，是混在一起用的，折现既可以用远期利率，又可以用即期利率，这两个没有区别吗？
- 追答
-
因为把年化利率转化为半年的，题目的付息频率是没半年一次
- 追答
-
折现写的都是spot rate呀。求PV如果时间段符合才用的对应的forward rate。并且第二种方法更好理解的
- 追问
-
老师，第二种方法，为什么1.5年和2年用的都是即期利率，但求的1.5到2年的利率用的是远期利率？这个式子可以这样把即期和远期利率混在一起用？
- 追答
-
这是求forward rate的公式啊，讲义如图所示
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片